風險預報
最新生成時間：2026/5/18 上午11:14:23
EEM新興市場 ETF
$65.07
2026-05-15
隔夜跳空 -3.19%（>1.5% 門檻）
當前處於極端環境（32.1%）
預測波動率
32.1%
日 2.02%
Regime
極端
高於均值 67.9%
VaR 1% (日)
$52,752
5.28%
Basel III
GREEN
1/93 violations
風險預報 (VaR / ES)
| 期間 | VaR 1% | ES 1% | VaR 金額 | ES 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 隔日(1 天) | 5.28% | 6.98% | $52,752 | $69,801 |
| 隔週(5 天) | 11.47% | 15.18% | $114,711 | $151,784 |
| 隔月(22 天) | 21.81% | 28.86% | $218,102 | $288,589 |
VaR/ES 基於 Student-t(df=5)，金額以 $1,000,000 投資組合計算
波動率走勢（年化，60 日）
GJR-GARCH(1,1) w=2000 | Skewed-t VaR
高 γ 資產，GJR-GARCH 適用
GLDGold ETF
$417.29
2026-05-15
隔夜跳空 -2.24%（>1.5% 門檻）
當前處於高波動環境（20.0%）
預測波動率
20%
日 1.26%
Regime
高波動
高於均值 12.2%
VaR 1% (日)
$32,897
3.29%
Basel III
GREEN
2/93 violations
風險預報 (VaR / ES)
| 期間 | VaR 1% | ES 1% | VaR 金額 | ES 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 隔日(1 天) | 3.29% | 4.35% | $32,897 | $43,530 |
| 隔週(5 天) | 7.30% | 9.66% | $73,013 | $96,610 |
| 隔月(22 天) | 14.90% | 19.71% | $148,968 | $197,112 |
VaR/ES 基於 Student-t(df=5)，金額以 $1,000,000 投資組合計算
波動率走勢（年化，60 日）
GJR-GARCH(1,1) w=2000 | Skewed-t VaR
γ<0.10（反向槓桿），GARCH 與 GJR 無顯著差異
QQQNasdaq 100 ETF
$708.93
2026-05-15
預測波動率
17.4%
日 1.1%
Regime
正常
低於均值 22.2%
VaR 1% (日)
$28,578
2.86%
Basel III
GREEN
0/93 violations
風險預報 (VaR / ES)
| 期間 | VaR 1% | ES 1% | VaR 金額 | ES 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 隔日(1 天) | 2.86% | 3.78% | $28,578 | $37,815 |
| 隔週(5 天) | 6.53% | 8.64% | $65,263 | $86,355 |
| 隔月(22 天) | 14.64% | 19.37% | $146,423 | $193,745 |
VaR/ES 基於 Student-t(df=5)，金額以 $1,000,000 投資組合計算
波動率走勢（年化，60 日）
GJR-GARCH(1,1) w=2000 | Skewed-t VaR
高 γ 資產（γ>0.10），GJR 優於 GARCH
SPYS&P 500 ETF
$739.17
2026-05-15
預測波動率
13.2%
日 0.83%
Regime
正常
低於均值 21.9%
VaR 1% (日)
$21,688
2.17%
Basel III
GREEN
1/93 violations
風險預報 (VaR / ES)
| 期間 | VaR 1% | ES 1% | VaR 金額 | ES 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 隔日(1 天) | 2.17% | 2.87% | $21,688 | $28,697 |
| 隔週(5 天) | 4.99% | 6.60% | $49,867 | $65,983 |
| 隔月(22 天) | 11.39% | 15.07% | $113,907 | $150,720 |
VaR/ES 基於 Student-t(df=5)，金額以 $1,000,000 投資組合計算
波動率走勢（年化，60 日）
GJR-GARCH(1,1) w=2000 | Skewed-t VaR
GJR-GARCH 是 MCS superior (DM p<0.001)，γ=0.20 顯著不對稱
TLT20+ Year Treasury ETF
$83.66
2026-05-15
預測波動率
11.6%
日 0.73%
Regime
低波動
低於均值 26.1%
VaR 1% (日)
$19,072
1.91%
Basel III
GREEN
1/93 violations
風險預報 (VaR / ES)
| 期間 | VaR 1% | ES 1% | VaR 金額 | ES 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 隔日(1 天) | 1.91% | 2.52% | $19,072 | $25,236 |
| 隔週(5 天) | 4.33% | 5.72% | $43,259 | $57,239 |
| 隔月(22 天) | 9.54% | 12.63% | $95,427 | $126,268 |
VaR/ES 基於 Student-t(df=5)，金額以 $1,000,000 投資組合計算
波動率走勢（年化，60 日）
GJR-GARCH(1,1) w=2000 | Skewed-t VaR
γ<0.10，債券波動率受利率政策驅動
0050.TW元大台灣50 ETF
$95.4
2026-05-15
隔夜跳空 +1.67%（>1.5% 門檻）
預測波動率
19.4%
日 1.22%
Regime
正常
低於均值 12.1%
VaR 1% (日)
$31,867
3.19%
Basel III
GREEN
1/85 violations
風險預報 (VaR / ES)
| 期間 | VaR 1% | ES 1% | VaR 金額 | ES 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 隔日(1 天) | 3.19% | 4.22% | $31,867 | $42,166 |
| 隔週(5 天) | 7.22% | 9.55% | $72,151 | $95,470 |
| 隔月(22 天) | 15.65% | 20.71% | $156,550 | $207,145 |
VaR/ES 基於 Student-t(df=5)，金額以 $1,000,000 投資組合計算
波動率走勢（年化，60 日）
GJR-GARCH(1,1) w=2000 | Skewed-t VaR
台灣波動率放大 4.6x（vs US 2.8x），VIX proxy 有效