風險預報
最新生成時間：2026/7/2 上午4:17:31
EEM新興市場 ETF
$68.41
2026-06-30
當前處於極端環境（34.2%）
預測波動率
34.2%
日 2.16%
Regime
極端
高於均值 74%
VaR 1% (日)
$56,214
5.62%
Basel III
GREEN
3/123 violations
風險預報 (VaR / ES)
| 期間 | VaR 1% | ES 1% | VaR 金額 | ES 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 隔日(1 天) | 5.62% | 7.44% | $56,214 | $74,382 |
| 隔週(5 天) | 12.28% | 16.24% | $122,767 | $162,443 |
| 隔月(22 天) | 23.61% | 31.25% | $236,142 | $312,459 |
VaR/ES 基於 Student-t(df=5)，金額以 $1,000,000 投資組合計算
波動率走勢（年化，60 日）
GJR-GARCH(1,1) w=2000 | Skewed-t VaR
高 γ 資產，GJR-GARCH 適用
GLDGold ETF
$368.38
2026-06-30
當前處於高波動環境（23.0%）
預測波動率
23%
日 1.45%
Regime
高波動
高於均值 26.8%
VaR 1% (日)
$37,709
3.77%
Basel III
GREEN
4/123 violations
風險預報 (VaR / ES)
| 期間 | VaR 1% | ES 1% | VaR 金額 | ES 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 隔日(1 天) | 3.77% | 4.99% | $37,709 | $49,896 |
| 隔週(5 天) | 8.35% | 11.05% | $83,512 | $110,502 |
| 隔月(22 天) | 16.89% | 22.35% | $168,901 | $223,487 |
VaR/ES 基於 Student-t(df=5)，金額以 $1,000,000 投資組合計算
波動率走勢（年化，60 日）
GJR-GARCH(1,1) w=2000 | Skewed-t VaR
γ<0.10（反向槓桿），GARCH 與 GJR 無顯著差異
QQQNasdaq 100 ETF
$736.4
2026-06-30
當前處於高波動環境（27.5%）
預測波動率
27.5%
日 1.73%
Regime
高波動
高於均值 22%
VaR 1% (日)
$45,095
4.51%
Basel III
GREEN
1/123 violations
風險預報 (VaR / ES)
| 期間 | VaR 1% | ES 1% | VaR 金額 | ES 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 隔日(1 天) | 4.51% | 5.97% | $45,095 | $59,669 |
| 隔週(5 天) | 10.00% | 13.23% | $99,977 | $132,289 |
| 隔月(22 天) | 20.34% | 26.91% | $203,394 | $269,128 |
VaR/ES 基於 Student-t(df=5)，金額以 $1,000,000 投資組合計算
波動率走勢（年化，60 日）
GJR-GARCH(1,1) w=2000 | Skewed-t VaR
高 γ 資產（γ>0.10），GJR 優於 GARCH
SPYS&P 500 ETF
$746.77
2026-06-30
預測波動率
15.5%
日 0.98%
Regime
正常
低於均值 8.1%
VaR 1% (日)
$25,483
2.55%
Basel III
GREEN
2/123 violations
風險預報 (VaR / ES)
| 期間 | VaR 1% | ES 1% | VaR 金額 | ES 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 隔日(1 天) | 2.55% | 3.37% | $25,483 | $33,719 |
| 隔週(5 天) | 5.77% | 7.63% | $57,673 | $76,312 |
| 隔月(22 天) | 12.58% | 16.64% | $125,770 | $166,418 |
VaR/ES 基於 Student-t(df=5)，金額以 $1,000,000 投資組合計算
波動率走勢（年化，60 日）
GJR-GARCH(1,1) w=2000 | Skewed-t VaR
GJR-GARCH 是 MCS superior (DM p<0.001)，γ=0.20 顯著不對稱
TLT20+ Year Treasury ETF
$86.42
2026-06-30
預測波動率
11.6%
日 0.73%
Regime
低波動
低於均值 25.8%
VaR 1% (日)
$19,003
1.9%
Basel III
GREEN
1/123 violations
風險預報 (VaR / ES)
| 期間 | VaR 1% | ES 1% | VaR 金額 | ES 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 隔日(1 天) | 1.90% | 2.51% | $19,003 | $25,144 |
| 隔週(5 天) | 4.31% | 5.71% | $43,137 | $57,078 |
| 隔月(22 天) | 9.54% | 12.62% | $95,379 | $126,204 |
VaR/ES 基於 Student-t(df=5)，金額以 $1,000,000 投資組合計算
波動率走勢（年化，60 日）
GJR-GARCH(1,1) w=2000 | Skewed-t VaR
γ<0.10，債券波動率受利率政策驅動
0050.TW元大台灣50 ETF
$109.35
2026-07-01
隔夜跳空 +1.86%（>1.5% 門檻）
當前處於極端環境（31.9%）
預測波動率
31.9%
日 2.01%
Regime
極端
高於均值 41.8%
VaR 1% (日)
$52,403
5.24%
Basel III
GREEN
1/117 violations
風險預報 (VaR / ES)
| 期間 | VaR 1% | ES 1% | VaR 金額 | ES 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 隔日(1 天) | 5.24% | 6.93% | $52,403 | $69,338 |
| 隔週(5 天) | 11.42% | 15.10% | $114,153 | $151,046 |
| 隔月(22 天) | 21.94% | 29.03% | $219,388 | $290,291 |
VaR/ES 基於 Student-t(df=5)，金額以 $1,000,000 投資組合計算
波動率走勢（年化，60 日）
GJR-GARCH(1,1) w=2000 | Skewed-t VaR
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