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每日更新2026/04/01 上午06:03
2026-04-01 本日持倉比率建議（依據 2026-03-31 收盤數據）
0050.TW12/VIXGLDSPYVT策略每日建議持倉建議
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策略建議（2026-03-31 數據 → 預測下一交易日）
$\sigma$ = 21.6% · VIX = 25.25
| 策略 | 配置 | 現金 |
|---|---|---|
| GARCH VT (SPY) | SPY 55% | 45% |
| Risk Parity (SPY+GLD) | SPY 39% + GLD 21% | 40% |
| 12/VIX (SPY) | SPY 48% | 52% |
| 50/50 SPY/GLD | SPY 24% + GLD 24% | 52% |
| 台灣 VT (0050.TW) | 0050.TW 34% | 66% |
| VIX+景氣領先 (0050.TW) | 0050.TW 24% | 76% |
| VIX 條件槓桿（月頻） | SPY 24% + GLD 24% | 52% |
| 台股混合槓桿 | 0050.TW 34% | 66% |
| 保守型 VT（Piecewise） | CASH 100% | 100% |
| 恐慌加碼定期定額 | SPY 150% | 0% |
| 自適應三階 VT | CASH 100% | 100% |
Overnight Gap 警報 (I4)
🟡 YELLOW ALERT: |gap| = 1.10% (>1%) — VaR Lift 3.1x，注意觀察
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2026-07-03 本日持倉比率建議（依據 2026-07-02 收盤數據）
## 策略建議（2026-07-02 數據 → 預測下一交易日）
σ = 13.9% · VIX = 16.15
| 策略 | 配置 | 現金 |
|------|------|------|
| GARCH VT (SPY) | **SPY 86%** | 14% |
| Risk Parity (SPY+GLD) | **SPY 61%** + **GLD 35%** | 4% |
| 1...
2026-07-02 本日持倉比率建議（依據 2026-07-01 收盤數據）
## 策略建議（2026-07-01 數據 → 預測下一交易日）
σ = 14.7% · VIX = 16.59
| 策略 | 配置 | 現金 |
|------|------|------|
| GARCH VT (SPY) | **SPY 82%** | 18% |
| Risk Parity (SPY+GLD) | **SPY 58%** + **GLD 37%** | 5% |
| 1...
2026-07-01 本日持倉比率建議（依據 2026-06-30 收盤數據）
## 策略建議（2026-06-30 數據 → 預測下一交易日）
σ = 15.5% · VIX = 16.45
| 策略 | 配置 | 現金 |
|------|------|------|
| GARCH VT (SPY) | **SPY 77%** | 23% |
| Risk Parity (SPY+GLD) | **SPY 55%** + **GLD 34%** | 11% |
| ...